帶資本注入、交易費和稅的經(jīng)典風險模型的最優(yōu)聯(lián)合分紅與注資策略
作者：張愛麗; 劉章; 王文元; 胡亦鈞 南京審計大學理學院; 南京211815; 江西農(nóng)業(yè)大學理學院; 南昌330045; 武漢大學數(shù)學與統(tǒng)計學院; 武漢430072; 新疆財經(jīng)大學應(yīng)用數(shù)學學院; 烏魯木齊830012; 廈門大學數(shù)學科學學院; 廈門361005
摘要：在風險理論中,經(jīng)典Cramer-Lundberg模型的最優(yōu)紅利策略和最優(yōu)紅利收益函數(shù)問題是一個被廣泛討論的話題.本文討論一類Cramer-Lundberg模型:其在分紅時伴隨比例賦稅與固定交易費,注資時伴隨比例罰金與固定交易費,并研宄了其凈紅利收益與注入資本之差的預(yù)期貼現(xiàn)值的最大化問題.這里我們不允許負盈余或破產(chǎn)的發(fā)生.通過解相應(yīng)的擬變分不等式,在索賠為指數(shù)分布時,得到了最優(yōu)收益函數(shù)和最優(yōu)聯(lián)合分紅與注資策略的解析解.
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應(yīng)用概率統(tǒng)計雜志
應(yīng)用概率統(tǒng)計雜志， 雙月刊，本刊重視學術(shù)導(dǎo)向，堅持科學性、學術(shù)性、先進性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：學術(shù)論文、綜述報告等。于1985年經(jīng)新聞總署批準的正規(guī)刊物。
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