貨幣政策協調、匯率波動與亞太經濟周期協動性--基于PVAR模型的實證研究
作者：郭衛軍; 黃繁華 南京大學經濟學院; 南京210093; 南京大學長江三角洲經濟社會發展研究中心
摘要：基于1997-2016年亞太地區13個主要國家或地區的樣本數據,采用面板向量自回歸模型(PVAR)和脈沖響應函數圖分析貨幣政策協調、匯率波動對亞太經濟周期協動性的影響及三者之間的相互動態關系。研究結果表明:在短期內,貨幣政策協調度的提高能夠增強亞太經濟周期協動性,匯率波動的增加將減弱亞太經濟周期協動性,而亞太經濟周期協動性的增強也有助于亞太地區貨幣政策協調度的提高和匯率波動的減少。進一步將樣本分類進行研究發現,對于不同類型的國家之間來說,貨幣政策協調、匯率波動與經濟周期協動性的相互關系和影響程度都存在一定差異。
注：因版權方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社。
亞太經濟雜志
亞太經濟雜志， 雙月刊，本刊重視學術導向，堅持科學性、學術性、先進性、創新性，刊載內容涉及的欄目：亞太縱橫、亞太金融、亞太貿易、國別經濟、跨國公司與亞太投資、臺港澳經濟等。于1984年經新聞總署批準的正規刊物。
- CSSCI南大期刊
- 北大期刊
- 統計源期刊
- 1-3個月審核
