中國外匯儲備風險測度探究:基于SEM模型的視角
作者：郭君默; 鄭開焰; 趙茜; 晁江鋒 福建江夏學院金融學院; 福建福州350108; 中央財經大學國際經濟與貿易學院; 北京100081; 鄭州航空工業管理學院商學院; 河南鄭州450046
摘要：隨著中國對外開放水平的提高,日益頻繁的跨境資本流動對外匯儲備的沖擊明顯增強,探究外匯儲備的風險測度,對于政府部門乃至整個國家來講,都具有極大的理論價值和現實意義。選取外匯儲備的三個主要風險及其影響因素,來構建外匯儲備風險測度體系。首先運用經驗分析、邏輯分析選取部分影響指標后,用格蘭杰因果檢驗確定指標,確保指標選取的真實性、全面性、特色性。其次采用主成分分析法,構造外匯儲備風險測度的結構方程模型(SEM),并運用模型因果路徑圖的路徑系數,確定觀測變量對各自所屬的潛變量因子重要程度,進而探討影響外匯儲備風險測度的主要因素。最后提出改善外匯儲備風險測度的建議,使其更好地推動外匯儲備風險測度體系的構建。
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