基于小波分析的ARMA-GARCH模型在金融時間序列中的應(yīng)用
作者：凡婷; 馮長煥 西華師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息學(xué)院; 四川南充637009
摘要：利用小波分析方法對上證日綜合指數(shù)收盤價序列進(jìn)行分解與單支重構(gòu),得到低頻序列和高頻序列;然后根據(jù)各序列是否具有自回歸條件異方差（ARCH）效應(yīng),建立相應(yīng)的自回歸移動平均（ARMA）模型或者ARMA-GARCH模型.最后將各子序列所建的模型進(jìn)行線性組合,得到基于小波分析的ARMA-GARCH模型,并與直接用原始序列建立的模型作對比.最后比較試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn),該模型的預(yù)測相對誤差更小,從而說明該模型的可行性.
注：因版權(quán)方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社。
甘肅聯(lián)合大學(xué)學(xué)報雜志
甘肅聯(lián)合大學(xué)學(xué)報雜志， 雙月刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、地理、計算機(jī)、體育、教學(xué)研究等。于1985年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。
- 省級期刊
- 1個月內(nèi)審核
