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首頁 > 期刊 > 大學數學 > 基于跳擴散過程的回望期權定價的數值算法 【正文】

基于跳擴散過程的回望期權定價的數值算法

作者:黃東南; 周圣武 中國礦業大學數學學院; 江蘇徐州221000

摘要:運用加權最小二乘蒙特卡洛模擬法(WLSM)研究標的資產服從跳擴散過程的美式回望期權定價問題,改進了Longstaff等提出的最小二乘模擬法.運用WLSM對美式回望期權進行定價,數值實驗結果表明該方法具有較為顯著的優勢.

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大學數學雜志

大學數學雜志, 雙月刊,本刊重視學術導向,堅持科學性、學術性、先進性、創新性,刊載內容涉及的欄目:專題研究、教學改革、教學研究、問題與征解等。于1984年經新聞總署批準的正規刊物。

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